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证监会就《证券投资基金投资股指期货指引》征求意见

更新时间:2010-3-15 23:57:01
  新华网北京3月15日电(记者华晔迪 陶俊洁)中国证监会15日通报说近日向各基金管理公司、托管银行及中金所印发了《证券投资基金投资股指期货指引》(征求意见稿)(以下简称《指引》),公开征求业界意见,预计征求意见结束后将很快修改完善并公布实施,这意味着,证券投资基金投资股指期货即将“有据可依”。

  《指引》对证券投资基金投资股指期货的投资策略、参与程序、比例限制、信息披露、风险管理、内部控制等做出明确规定。

  根据《指引》,基金投资股指期货在投资策略上以套期保值为主,拟参与股指期货投资的基金管理人应该在基金合同中明确相应的投资策略、比例限制、信息披露方式等,并履行相应程序。

  《指引》同时对参与股指期货的基金种类以及投资比例进行严格限制,规定债券型基金、货币市场基金不得投资于股指期货;对于参与股指期货的基金,则须做到在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。

  另外,为防止基金利用期货投资的杠杆特性增大投资风险,《指引》还对基金的总投资头寸做出明确限制,即持有的买入期货合约价值与有价证券市值总和,限制在基金资产净值的95%(对普通开放式基金)或100%(对ETF基金、指数基金和封闭式基金)之内。

  证监会有关负责人表示,希望通过《指引》引导基金管理公司和托管银行充分了解股指期货的特点和各种风险,真正从保护基金份额持有人利益的角度出发,以审慎的态度对待参与股指期货的问题,同时引导基金管理公司针对股指期货投资制定严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节独立运作。

  证监会曾于2007年就《指引》的公开征求业界意见,并根据业界意见和近两年来基金行业的最新发展、股指期货的推出进展进行完善,预计本次征求意见结束后将很快修改完善并公布实施。

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